股市搬运工

第65章 大学生的"量化模型"闹剧(1/1)

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那双AJ1倒钩鞋“啪”地碾碎两粒速效救心丸,红色药粉沾在鞋底,像极了郑州银行跌停板上的封单。穿Supreme联名T恤的瘦高个大学生周永杰把笔记本怼到陈默眼前,鼻尖上的青春痘随着呼吸发亮,屏幕上的Python代码框里,郑州银行的实时数据正在疯狂跳动。

“看!我的AI选股模型终于跑通了!”他的手指在键盘上敲出噼里啪啦的响声,二手MacBook Pro的风扇发出拖拉机般的轰鸣,“用LSTM神经网络训练了三个月,年化收益率312%!郑州银行就是今日最佳买点!”

眼镜男一把拽过电脑,三指缩放间就揪出代码漏洞:“你连财务风险因子都没加?”他指着第87行代码,本该是ST警示过滤条件的地方,赫然写着“#TODO”,“去年退市的ST凯乐,用你这模型也会当成黄金坑吧?”

周永杰,22岁,理工大学计算机系大三学生。去年在图书馆看到《量化交易如何赚走你口袋里的钱》,便用三个月外卖钱买了这台二手电脑。键盘缝隙里卡着2022年双十一囤的老坛酸菜面渣,触控板上还贴着“代码即金钱”的贴纸,只是边角已经卷起。

“那些老古董指标早过时了!”他甩着淘宝买的“私募大佬同款”雷蛇鼠标,屏幕上跳出十几个窗口,“我这是深度学习模型!光特征工程就提取了成交量、MACD、股东变化率……”

陈默瞥见他贴在电脑边的便签,上面用红笔写着“5日均线上穿10日线→买入信号”,下面画着个歪歪扭扭的骷髅头——和他口口声声的“神经网络”形成诡异对比。

眼镜男强行接管电脑,调出回测报告,荧光屏蓝光映得阿杰的脸发青:

表格

参数 模型设置 实际情况 影响

回测周期 2020-2022 剔除2023年熊市 胜率虚高37%

交易成本 0.05% 实盘0.25%+滑点 年化收益减少45%

ST股过滤 无 今日选中郑州银行 触发退市风险

补仓机制 无限补仓 实盘资金有限 最大回撤扩大200%

“知道为什么显示312%吗?”眼镜男点开最大回撤栏,2021年9月的曲线像断崖般下跌,“你用模拟资金无限补仓,现实中你有多少钱扛住67%的亏损?”

阿杰的喉结滚动两下:“那……那是我妈给的模拟账户……”声音越来越小,手指无意识地抠着键盘上的方便面渣。

下午1点,阿杰还是咬咬牙,用这个月的生活费买了500股郑州银行。“模型显示胜率92.8%,置信区间95%!”他指着屏幕上的热力图,仿佛那不是K线,而是即将喷发的火山。

2点13分,Wind终端突然弹出红色警示:「郑州银行:关于公司股票可能被实施退市风险警示的提示性公告」。股价像被剪断线的风筝,直线砸向跌停板,封单从5万手暴增到15万手,卖一价3.67元在屏幕上跳动,像极了心电图的直线。

“不可能!”阿杰疯狂刷新舆情监控页面,“我的网络爬虫抓了300个财经网站,怎么没抓到这个公告?”

眼镜男凑过来:“公告是PDF格式,你写的爬虫只识别txt文本——而且,”他指了指公告发布时间,“11点就挂在上交所官网了,你的模型还在睡午觉。”

营业部突然骚动,某私募基金经理来开讲座。阿杰挤到第一排,青春痘在灯光下泛着油光:“老师,您觉得机器学习在选股中的应用前景……”

“同学,”经理打断他,手腕上的百达翡丽闪了闪,“我们5000万的GPU集群跑出来的因子,七成跑不过简单的ROE>15%+毛利率>30%。”他亮出手机屏保——巴菲特在奥马哈的照片,“去年有个海归博士搞了个AI模型,结果栽在‘商誉减值’这种小学生都懂的财务指标上。”

阿杰涨红着脸翻出GitHub仓库:“但我这个模型在测试集上……”

“知道为什么实盘和回测差十万八千里吗?”经理指了指窗外的兰州拉面店,玻璃上贴着“店面转让”的告示,“他们用‘大数据选址模型’算出这里日均客流量300人,结果呢?连房租都赚不回来——模型不会告诉你,旁边新开了家沙县小吃。”

讲座结束,阿杰的电脑突然蓝屏,跳出俄语勒索窗口,中间跳动着0.8个比特币的勒索金额。“我就下了个免费的tushare pro破解版……”他欲哭无泪,“还开着学校实验室的VPN……”

眼镜男检查后倒吸冷气:“你爬取的上市公司公告数据,现在正在俄罗斯黑客的服务器上跑呢!而且——”他指着任务管理器,“这病毒在扫描你们实验室的科研数据,校保卫处马上就到。”

话音未落,两个穿西装的男人冲进大厅:“周永杰同学?校保卫处需要你协助调查数据泄露事件。”

阿杰的脸瞬间煞白,看着自己的MacBook被带走,喉咙里挤出一句:“那我的量化模型……”

阿杰被带走时,老张正猫在营业部门口啃煎饼,油渍顺着下巴滴在中山装上。“小陈!”他神秘兮兮地招手,嘴角沾着葱花,“哥搞到真内幕了!明天带你去ST锐电总部蹲点,券商尽调团队坐高铁来!”

陈默看着他油乎乎的嘴角,想起眼镜男刚发来的微信:「郑州银行那事,我查到些有意思的东西——他们的不良贷款数据和信托持仓对不上。」

营业部的电子屏上,郑州银行的卖单还在增加,陈默摸出笔记本,在“量化风险”后面画了个重重的叹号。他知道,这个以为代码能战胜市场的大学生,只是无数迷信技术的散户缩影。而真正的投资,从来不是代码的狂欢,而是对人性和规则的敬畏。

老张的搪瓷杯又开始敲击栏杆,节奏混乱得像阿杰那漏洞百出的代码。陈默望向窗外,夕阳把“股市有风险”的警示牌染成血色,远处的写字楼玻璃幕墙上,某量化公司的LED屏还在闪烁“AI选股,稳赚不赔”。

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